基于ASV模型的人民币汇率波动性分析

• 作者: 董伦法
• 来源期刊: 技术与市场
• 学科: 经济
• 关键词: MCMC模拟 ASV模型 人民币汇率
• 年，卷（期）: 2012,（9）
• 所属期刊栏目: 金融管理
• 页码范围: 155-156
• 分类号: F830.9
• 字数: 3090字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8554.2012.09.113

摘要

金融时间序列波动的拟合形式多种多样,运用ASV模型,将外汇储备因素加入到SV模型中,研究外汇市场下人民币兑美元汇率的波动性.采用基于Gibbs抽样的MCMC数值模拟方法分析.结果表明:加入外汇储备因素的ASV模型能较为准确地刻画美元/人民币汇率的波动性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董伦法	华侨大学经济与金融学院	3	1	1.0	1.0