深成指数时间序列的网络拓扑结构研究

• 作者: 伍嘉文 后锐 罗智
• 来源期刊: 广东工业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 时间序列数据 复杂网络 分形特征
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 75-79
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4535字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-7162.2013.03.014

摘要

以2000年～2010年中国股市深圳成指的收盘价数据为依据，利用可见图方法将指数时间序列转化为复杂网络，计算和分析了复杂网络的拓扑结构指标，发现该网络具有典型的小世界特征、无标度特征和自相似性，并针对网络所呈现的特征进行了深入解释。研究发现，将金融时间序列转化为复杂网络能够从一个新的视角揭示金融系统复杂性及其内在的结构规律，为预测金融市场提供了新的思路。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	后锐	广东工业大学管理学院	35	595	12.0	24.0
2	伍嘉文	广东工业大学管理学院	4	7	2.0	2.0
3	罗智	广东工业大学管理学院	3	1	1.0	1.0