银行信用风险、资本监管与银行资产的风险控制

• 作者: 毛宏
• 来源期刊: 上海第二工业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 违约概率 权益价值 资产风险
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程
• 页码范围: 107-110
• 页数: 4页
• 分类号: F840.32
• 字数: 2748字
• 语种: 中文

摘要

通过建立股东权益最大化的目标函数,借助优化技术和Matlab分析资本率、银行资产的最优标准偏差、最优违约概率和最优权益价值之间的关系.分析结果表明,高的资本要求会鼓励银行增加资产风险,从而部分抵消由于高的资本率而导致的违约概率的减少.为了使资本监管有效地发挥作用,银行必须在保证银行具有足够资本的同时加强银行资产的风险控制,减少资产波动风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	毛宏	上海第二工业大学经济管理学院	23	122	5.0	10.0