KMV模型在中国应用的参数修正——一个文献综述

• 作者: 刘澄 张玲
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 KMV模型 参数 违约点
• 年，卷（期）: 2013,（10）
• 所属期刊栏目: 金融监管
• 页码范围: 47-50,66
• 页数: 5页
• 分类号: F832.51
• 字数: 5919字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2013.10.11

摘要

本文按照KMV模型框架步骤,结合中国特殊情况,研究了KMV模型在度量中国公司信用风险时需要修正的所有参数及修正方法,包括违约类似事件的界定、股权价值和股价波动率的计算、违约点的设定、违约距离DD 和预期违约概率EDF的函数关系等.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘澄	北京科技大学经济管理学院	201	1249	17.0	26.0
2	张玲	北京科技大学经济管理学院	13	73	5.0	8.0