人民币对东亚货币汇率波动溢出效应实证研究

• 作者: 王梅霞 胡增正
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 人民币汇率 溢出效应 东亚汇率合作
• 年，卷（期）: 2013,（8）
• 所属期刊栏目: 专稿
• 页码范围: 17-22
• 页数: 6页
• 分类号: F831.6
• 字数: 6647字
• 语种: 中文

摘要

本文采用汇率日交易数据,通过构建VAR-GARCH-BEEK模型分阶段实证研究了人民币对东亚货币汇率波动溢出效应,结果表明:金融危机前、金融危机期间和二次汇改后三个时期,人民币与菲律宾比索、港币、新加坡元之间的波动溢出效应最为显著；相比金融危机期间,二次汇改后人民币与东亚货币汇率波动溢出效应有明显增强.文章最后对人民币参与东亚汇率合作提出相应的政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王梅霞		11	14	1.0	3.0
2	胡增正		1	13	1.0	1.0