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摘要:
商业银行贷款定价问题得到了广泛的研究,其不足之处是只考虑了商业银行的短期最优定价行为。本文针对信贷市场的动态性和商业银行的长期最优贷款定价行为,应用最优控制理论对商业银行的长期最优贷款定价问题进行了研究。通过将银行贷款定价的长期最优化决策描述成一个标准的最优控制问题,并采用Matlab11.0对上述最优控制问题进行求解和数值模拟。研究结果表明,在利率市场化条件下,信贷市场不仅会存在“道德风险”和“逆向选择”,而且银行之间的贷款定价不存在纳什均衡。
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文献信息
篇名 基于最优控制理论的银行贷款动态定价研究
来源期刊 海南金融 学科 经济
关键词 最优控制 利率市场化 贷款定价
年,卷(期) 2013,(8) 所属期刊栏目 09 理论探讨
研究方向 页码范围 13-16
页数 4页 分类号 F832.4
字数 4067字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-9031.2013.08.03
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 严太华 重庆大学经济与工商管理学院 120 1503 21.0 32.0
2 刘焕鹏 重庆大学经济与工商管理学院 16 168 6.0 12.0
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研究主题发展历程
节点文献
最优控制
利率市场化
贷款定价
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
海南金融
月刊
1003-9031
46-1009/F
大16开
海南省海口市滨海大道83号琼泰大厦28层
1988
chi
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