风格飘移与基金业绩--基于选股能力与择时能力的视角

• 作者: 唐元蕙
• 来源期刊: 中国经贸导刊
• 关键词: 风格飘移 选股能力择时能力 基金
• 年，卷（期）: 2013,（35）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 42-45
• 页数: 4页
• 字数: 3094字
• 语种: 中文

摘要

在T要M模型的基础上将市场行情引入风格飘移与基金业绩的关系研究中，对2006要2010年间我国基金市场进行了实证分析，探讨了不同市场行情下风格飘移对于基金选股能力与择时能力的影响，结果表明，仅仅在市场下跌时风格飘移才能提高基金的选股能力。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐元蕙		1	0	0.0	0.0