异质性时间偏好与资产定价探讨

• 作者: 任一心
• 来源期刊: 财经界
• 关键词: 资产定价理论 异质性 时间偏好 投资方案
• 年，卷（期）: 2013,（14）
• 所属期刊栏目: 投资理财
• 页码范围: 110
• 页数: 1页
• 字数: 1705字
• 语种: 中文

摘要

资产定价理论一直是金融经济学的一个相当重要的课题,它试图来解释未来一切条件不确定的情况下,所能够支付的资产价格或价值.而把异质性投资者引入则是资产定价发展的重要方向之一,本文将异质性时间偏好与Lucas纯交换经济框架相结合,分析出投资者所想要的投资方案和最优消费策略,最后探究出异质性时间偏好与资产定价之问的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任一心	上海大学悉尼工商学院	1	1	1.0	1.0