混合分布形式下预期损失的压力测试及实证检验

• 作者: 袁芳英
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 预期损失 压力测试 混合分布 矩法校正技术
• 年，卷（期）: 2013,（25）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 67-68
• 页数: 2页
• 分类号: F830.3
• 字数: 3220字
• 语种: 中文

摘要

本文提出运用混合分布模型来模拟生成比较符合市场实际情况的压力情景，采用压力测试方法来量化极端情况下的预期损失。本文以2007年1月4日至2010年9月17日上证综指每个交易日的收盘数据作为样本进行实证分析。使选取的样本区间包含了次贷危机发生的整个过程。目的是为了评估样本期间的股价波动风险。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁芳英	上海立信会计学院金融学院	11	6	1.0	1.0