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基于复合分位数回归的股市风险研究
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摘要：
本文对GARCH模型的方差方程进行对数变换,得到的模型用于估计股市波动率。这样不仅能保证模型误差的独立同分布性,而且在做对数逆变换后也能保证波动率的非负性。针对模型误差非对称性,利用更为稳健的复合分位数回归方法估计变换后的GARCH模型。实证分析表明:变换后的模型对波动率的估计更为有效,并且复合分位数回归可以更有效的克服模型误差非正态性影响,是一种非常稳健的估计方法。
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文献信息
| 篇名 | 基于复合分位数回归的股市风险研究 | ||
| 来源期刊 | 统计学与应用 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 股市风险 复合分位数回归 GARCH模型 | ||
| 年，卷（期） | tjxyyy_2014,（1） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 18-23 | |
| 页数 | 6页 | 分类号 | F2 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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研究主题发展历程
节点文献
股市风险
复合分位数回归
GARCH模型
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
统计学与应用
主办单位：
汉斯出版社
出版周期：
双月刊
ISSN：
2325-2251
CN：
开本：
出版地：
武汉市江夏区汤逊湖北路38号光谷总部空间
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
512
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