A 股期指前15分钟交易信息的统计挖掘研究

• 作者: 蒋文江 陈少文
• 来源期刊: 海南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 股指期货 协整检验 Granger因果检验 相关性 交易策略
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 基础理论与应用研究
• 页码范围: 377-381
• 页数: 5页
• 分类号: O211.9
• 字数: 4165字
• 语种: 中文

摘要

在中国证券市场，股指期货先于股市15 min进行交易。在成熟的金融市场，期货对现货市场具有价格发现的功能，但中国股票市场尚居于新兴发展时期，A股股指期货对现货是否依然具有这一功能？如果有，是否可以利用期货市场先发的15 min所积累的信息，指导现货市场的投资。文章将以概率统计相关的理论和技术为主要工具进行数据分析，希望能够对以上问题给出一个较为客观和全面的回答。结果发现，依据先发的15 min的期货价格运行的信息对后发现货市场价格运行预测的能力，与板块有关，投资者还需要考虑引入其它因素，才能取得好的投资效果。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋文江	海南师范大学数学与统计学院	9	8	2.0	2.0
2	陈少文	海南师范大学数学与统计学院	2	1	1.0	1.0