累计期权管理研究——基于中信泰富衍生品事件分析

• 作者: 梁智
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 累计期权 金融衍生品 蒙特卡洛模拟
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 财政与金融
• 页码范围: 58-61,88
• 页数: 5页
• 分类号: F832.51
• 字数: 5401字
• 语种: 中文

摘要

文章基于蒙特卡洛模拟对中信泰富衍生品事件进行深入剖析.结论表明,当选取合约签署时的近期数据作为样本时,合约具有投资价值,但是当选取更合理的历史数据作为样本时,合约的价值是负的.进一步,文章从企业、商业银行和政府的角度给出了对中国金融实践的启示.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁智	武汉大学经济与管理学院	5	8	2.0	2.0