商业银行同业拆借市场风险测度研究——基于ARMA-GJR-EVT视角

• 作者: 孙芳 杨锦
• 来源期刊: 青海金融
• 学科: 经济
• 关键词: 极值理论 同业拆借市场 动态风险 测度
• 年，卷（期）: 2014,（8）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 8-11
• 页数: 4页
• 分类号: F832.1
• 字数: 3980字
• 语种: 中文

摘要

本文针对金融时间序列存在的部分典型事实,运用ARMA-GJR构造出同业拆借市场条件损失的标准残差序列;针对标准残差序列近似满足i.i.d特征,运用EVT对其极值尾部建模,测度出同业拆借市场的动态风险;然后对风险测度模型进行准确性检验.实证研究结果表明,基于EVT的风险测度方法能有效测度同业拆借市场动态风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨锦	成都理工大学商学院	8	68	3.0	8.0