基于极大重叠离散小波变换的金融高频数据波动率估计

• 作者: 刘文博 李纯净 王纯杰 秦喜文 董小刚
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 高频数据 极大重叠离散小波变换 波动率估计 小波方差
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 数 学
• 页码范围: 1222-1226
• 页数: 5页
• 分类号: O29
• 字数: 2814字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2014.06.23

摘要

利用极大重叠离散小波变换方法对资产收益的积分波动率进行估计。针对沪深300指数选取不同小波函数估计积分波动率，计算相对误差统计量。结果表明，不同小波函数对积分波动率估计不存在显著差异，但随着抽样频率的增加，估计精度逐渐提高。对尺度及其相应尺度下的波动率进行对数变换可见，二者之间存在显著的线性关系，随着尺度的增加，波动率逐渐变小。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董小刚	长春工业大学基础科学学院	87	533	10.0	20.0
2	李纯净	长春工业大学基础科学学院	21	51	4.0	6.0
3	王纯杰	长春工业大学基础科学学院	42	104	5.0	8.0
4	秦喜文	长春工业大学基础科学学院	29	240	8.0	15.0
8	刘文博	吉林建筑大学基础科学部	5	5	1.0	2.0