电力市场价格风险价值与波动预测研究综述

• 作者: 熊尚飞 邹小燕
• 来源期刊: 电力系统保护与控制
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 VaR度量 GARCH模型 实现波动 极值理论
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 页码范围: 146-153
• 页数: 8页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 7340字
• 语种: 中文

摘要

电力工业的市场化改革后，电价由供需双方共同决定，电价波动更加剧烈，给电力市场参与者带来了巨大风险，电力市场风险度量的重要性不言而喻。在风险管理技术中VaR作为风险的度量指标得到了广泛认同，对计算电力市场VaR的非参数法、参数法和半参数法分别进行了总结评述，其中重点分析了基于GARCH模型和基于“实现波动”参数法和基于极值理论的半参数法。半参数法结合了非参数法和参数法的优点提高了VaR的计算精度，阀值的确定仍需进一步研究。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	熊尚飞	重庆师范大学经济与管理学院	1	24	1.0	1.0
2	邹小燕	重庆师范大学经济与管理学院	19	154	7.0	12.0