关于国有控股商业银行操作风险度量的研究——基于收入模型的实证分析

• 作者: 周丹 赵莉娜
• 来源期刊: 特区经济
• 关键词: 国有控股商业银行 操作风险 风险度量 收入模型
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 财金之窗
• 页码范围: 103-105
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

2004年6月,巴塞尔委员会将操作风险纳入《巴塞尔新资本协议》,自此操作风险与信用风险、市场风险一起构成了银行业三大风险.本文通过研究国外操作风险量化的方式和手段,结合中国的实际情况,选择在中国银行业市场占较大份额的、上市时间较早的中国银行、工商银行、建设银行三家有代表性的国有控股商业银行,采用收入模型,为商业银行计算操作风险资本提供经验与参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周丹		23	31	3.0	4.0
2	赵莉娜		2	0	0.0	0.0