光大证券8.16乌龙事件对股价影响分析--基于事件研究法

• 作者: 任鸣啼
• 来源期刊: 企业文化（下旬刊）
• 关键词: 事件研究法 异常收益 市场模型
• 年，卷（期）: 2014,（10）
• 所属期刊栏目: 财经研究
• 页码范围: 184-184
• 页数: 1页
• 字数: 1478字
• 语种: 中文

摘要

本文选取光大证券为研究对象，运用事件研究法对光大证券2013年8月16日乌龙事件及之后证监会处罚期间股价波动情况进行研究。研究采用市场模型（Bal&Brown模型）估计事件期内光大证券股票的正常日收益率，利用回归分析得到其异常收益率，发现光大证券8.16事件发生前后出现明显的异常收益，证明该事件的发生及受到证监会处罚对公司绩效产生了负面影响。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任鸣啼	西南财经大学会计学院	1	0	0.0	0.0