商业银行利率风险测度方法及度量

• 作者: 陈尚如
• 来源期刊: 青年科学（教师版）
• 关键词: 利率风险 VaR模型 参数法 风险因子
• 年，卷（期）: 2014,（7）
• 所属期刊栏目: 经济研究
• 页码范围: 247-248
• 页数: 2页
• 字数: 2732字
• 语种: 中文

摘要

近年来利率市场化改革稳步推进,加强了对银行利率风险管理能力的要求,本文概述了商业银行控制利率风险最常用的三种方法,并围绕利率风险度量的最新方法——VAR模型,在总结前人看法的基础上,提出了将我国商业银行目前使用较多的久期缺口分析与VaR方法共同使用,以更好的防范利率风险.最后用VaR参数法简单计算了我国商业银行利率风险因子波动率并进行了比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈尚如		2	4	1.0	2.0