商业银行操作风险度量的净利推导模型与实证

• 作者: 赵聚辉 邱艺
• 来源期刊: 财经界
• 关键词: 新巴塞尔协议 商业银行操作风险 净利推导模型实证
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 经济论坛
• 页码范围: 38,51
• 页数: 2页
• 字数: 3279字
• 语种: 中文

摘要

新巴塞尔协议将银行操作风险纳入到商业银行的风险准备金计量与监管中,银行的风险分为市场风险,操作风险和信用风险这三大类,而操作风险是商业银行面临的重要风险.本文建立了面板数据模型.通过选用我国具有代表性的十二家商业银行的净利润数据,建立了净利推到模型,从净利润这一视角全面的分析了我国商业银行的操作风险,进而提出对策来促进商业银行安全健康的发展.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵聚辉		42	115	6.0	8.0
2	邱艺		1	1	1.0	1.0