我国上市商业银行整合风险度量研究

• 作者: 刘远 欧阳资生
• 来源期刊: 湖南商学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 相依结构Copula 整合风险度量 VAR CVAR
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 83-88
• 页数: 6页
• 分类号: F832.33

摘要

金融机构面临信用风险、市场风险和操作风险等诸多风险组成的整合风险。本文利用Copula方法对整合风险度量进行研究。以12家中国上市商业银行为研究对象,首先确定其信用风险、市场风险这两种风险收益率的分布,然后利用Copula构建相依结构模型,最后用蒙特卡罗模拟算法计算不同风险组合的VaR和CVaR,并利用返回测试检验模型的有效性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	欧阳资生	湖南商学院财政金融学院	80	585	14.0	21.0
2	刘远	湖南商学院财政金融学院	3	11	1.0	3.0