基于傅立叶级数的半参数CAViaR模型的贝叶斯分析

• 作者: 曾惠芳 熊培银
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 贝叶斯分析 傅立叶级数 半参数方法 CAViaR模型
• 年，卷（期）: 2015,（11）
• 页码范围: 13-17
• 页数: 5页
• 分类号: F224.9|O212
• 字数: 3221字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16055/j.issn.1672-058X.2015.0011.003

摘要

针对金融市场复杂性及不确定性,为了更灵活地测度金融市场的波动风险,提出了一类半参数CAViaR模型,利用傅立叶级数拟合前一期信息对当前VaR风险值的非线性影响,选择合适的先验分布,基于非对称Laplace分布构建了相应的似然函数,推导了参数的后验分布,从而实现了对CAViaR模型的贝叶斯推断;最后利用贝叶斯CAViaR模型研究了上海综合指数的风险波动特征,结果发现上证综指的风险波动存在自回归性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾惠芳	湖南科技大学商学院	17	17	2.0	3.0
2	熊培银	湖南科技大学信息与电气工程学院	10	3	1.0	1.0