上市商业银行整体风险综合评价--基于2000要2012年年报数据

• 作者: 邹克
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 整体风险 顺周期性 因子分析
• 年，卷（期）: 2015,（8）
• 所属期刊栏目: 金融监管
• 页码范围: 51-55
• 页数: 5页
• 分类号: F832.33
• 字数: 5663字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2015.08.12

摘要

本文基于因子分析法，通过构建整体风险评价指标体系，对我国2000—2012年上市银行的整体风险进行综合评价。结果显示：上市银行的整体风险呈波动下降趋势，与宏观经济和政策关系密切，具有明显的顺周期性；2011年以来，城市商业银行风险水平高于股份制和国有商业银行。敏感性分析表明，资本充足率等指标对银行风险得分影响较大。因此，有必要建立动态监管指标评价体系，强化银行业逆周期监管，通过资本充足率、杠杆比率进一步加强对城市商业银行的风险管理。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹克	湖南大学金融与统计学院	18	232	9.0	15.0