我国上市银行非系统性风险实证分析

• 作者: 龚珊珊
• 来源期刊: 河南财政税务高等专科学校学报
• 学科: 经济
• 关键词: 上市公司 非系统性风险 R平方 Beta系数
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 38-41
• 页数: 4页
• 分类号: F832
• 字数: 3765字
• 语种: 中文

摘要

利用16家上市银行的收益率数据计算统计Beta系数与R平方的分布,探寻银行类股票的非系统性风险状况,发现银行类股票风险收益率变化的方向与整个市场风险收益率的变化方向相同且波动幅度基本一致,其中宁波银行、南京银行、招商银行、民生银行、光大银行和中信银行等上市银行的系统性风险占总风险的比重很高;工商银行、中国银行、农业银行和建设银行等上市银行股票的非系统性风险占总风险比重很高;其他上市银行两种风险比例较均衡.投资者可依据自己的投资偏好,以此为参考制定投资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龚珊珊	广西师范大学经济管理学院	5	3	1.0	1.0