多元正态向量变点在线监测

• 作者: 刘晋芳 刘维奇 秦瑞兵
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 多元正态 变点监测 窗宽参数 平均运行长度
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 469-475
• 分类号: O212
• 语种: 中文
• DOI: 10.13451/j.cnki.shanxi.univ(nat.sci.).2015.03.016

摘要

针对多元时间序列均值向量变点发生时刻靠后的情况,文章通过采用引入窗宽参数h的方法,构造残差累积和统计量,使得多元正态均值过程变点位置靠后时能尽早提出预警.在原假设下得到了监测统计量的渐近分布,并在备择假设下证明了该监测统计量的一致性.模拟结果表明引入窗宽参数确实能够提高监测统计量的势,同时能减小平均运行长度.最后将本文的方法应用到生产实例中,表明该方法具有一定的实践性和有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘维奇	山西大学管理与决策研究所	98	1124	15.0	32.0
5	秦瑞兵	山西大学数学科学学院	13	28	3.0	5.0
6	刘晋芳	山西大学数学科学学院	1	3	1.0	1.0