g-期望框架下Choquet期望在风险度量中的应用

• 作者: 杨志
• 来源期刊: 贵州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 倒向随机微分方程 g-期望 Choquet期望 一致风险度量 凸风险度量
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 所属期刊栏目: 数学·化学·生物科学
• 页码范围: 9-11,50
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2828字
• 语种: 中文
• DOI: 10.15958/j.cnki.gdxbzrb.2015.04.03

摘要

本文在倒向随机微分方程(BSDE)框架下研究由g-容度诱导的Choquet期望在风险度量领域的相关性质,得到Choquet期望表示为一致风险度量的充分必要条件,即g-容度具有二次交替性.在g-容度满足二次交替的条件下,得到当g-期望受控于Choquet期望时,g-期望关于示性函数具有超齐次性与次可加性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨志	青岛理工大学基础部	1	1	1.0	1.0