基于g-期望的部分可观测非零和随机微分博弈

• 作者: 吴锦标 杨碧璇 郭铁信
• 来源期刊: 控制理论与应用
• 关键词: 随机微分博弈 g-期望 正倒向随机微分方程 最大值原理 验证定理
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 论文与报告
• 页码范围: 13-21
• 页数: 9页
• 语种: 中文
• DOI: 10.7641/CTA.2018.18085

摘要

本文研究了g-期望下的部分可观测非零和随机微分博弈系统,该系统的状态方程由It?-L′evy过程驱动,成本函数由g-期望描述.根据Girsanov定理和凸变分技巧,本文得到了最大值原理和验证定理.为对所获结果进行说明,本文讨论了关于资产负债管理的博弈问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴锦标	中南大学数学与统计学院	13	55	3.0	7.0
2	郭铁信	中南大学数学与统计学院	3	0	0.0	0.0
3	杨碧璇	中南大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0