基于带停时的奇异型随机控制问题的投资决策模型

• 作者: 于洋
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 数学
• 关键词: 投资决策模型 奇异型随机控制 停时 折扣费用函数 最优策略
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 页码范围: 200-208
• 分类号: O211.6
• 字数: 8227字
• 语种: 中文

摘要

研究以带停时的奇异型随机控制模型为基础的投资决策问题.为了得到最优投资策略,利用最优随机控制问题的研究方法和结论以及随机分析相关理论,通过求解一组变分不等式,得到投资决策中的最优停止时间,以及最优费用函数的解析表达式.最后,考虑投资决策中同时具有开始时间和停止时间的情况,提出相应的解决方法和思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于洋	国家统计局统计科学研究所	10	46	4.0	6.0