后悔规避的行为偏好对投资组合选择的影响

• 作者: 胡支军 贺阳
• 来源期刊: 贵州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 期望效用最大化 后悔厌恶 资产配置
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 基础科学研究及应用
• 页码范围: 10-15
• 页数: 6页
• 分类号: O211.67|F830.591
• 字数: 4169字
• 语种: 中文

摘要

为了研究后悔厌恶行为对投资者投资组合选择的影响,文章使用行为经济学理论和数值模拟的方法,基于股票和债券的价格模型和期望效用最大化的理论,比较了传统的风险厌恶者和具有后悔规避的偏好行为的投资者因股票不同的飘移参数和方差参数而造成的投资策略的异同,得到了具有后悔规避的偏好行为的投资者投资策略选择的四个结论,并通过数值模拟方法验证了所得结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡支军	贵州大学理学院	40	283	11.0	15.0
2	贺阳	贵州大学理学院	4	9	1.0	3.0