基于不同基本面模型的Alpha套利组合

• 作者: 张鹏 曾玉婷
• 来源期刊: 财会通讯：中
• 学科: 经济
• 关键词: 基本面模型 股指期货 ALPHA
• 年，卷（期）: 2015,（11）
• 页码范围: 3-4
• 页数: 2页
• 分类号: F830.9

摘要

本文以沪深300指数和成分股作为研究对象,基于三种不同的基本面模型选股策略,利用股指期货的对冲套利规避beta风险以获得Alpha超额收益。结果表明：不同的基本面选股会产生不同的超额收益,并在此基础上给出投资者投资策略的建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鹏	武汉科技大学管理学院	64	388	11.0	16.0
2	曾玉婷	武汉科技大学管理学院	5	9	2.0	3.0