基于极值理论的人民币汇率风险测度

• 作者: 邓一
• 来源期刊: 商
• 关键词: 极值理论 受险价值 阈值模型 广义帕累托分布
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 166
• 页数: 1页
• 字数: 2120字
• 语种: 中文

摘要

为了克服传统VaR计算方法在处理厚尾分布时的缺陷,本文引入极值理论中的闲值模型建模,对人民币/欧元汇率风险进行测度,然后对使用极值理论方法计算VaR的效果作了返回测试,最后对金融机构和企业的汇率风险管理工作提出了政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓一	四川大学经济学院	1	0	0.0	0.0