基于不同样本容量的创业板收益率比较研究

• 作者: 赖育新
• 来源期刊: 财经界
• 关键词: CAPM模型 ARCH估计 波动率
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 投资理财
• 页码范围: 135-136
• 页数: 2页
• 字数: 2311字
• 语种: 中文

摘要

创业板自上市以来就受到政府及投资者的广泛关注，作为专门为高科技企业融资的平台，创业板背后是更高的收益率和更高的投资风险。文章使用CAPM模型，计算了创业板收益率与市场收益间的关系，证实了创业板确实有超过市场的收益，但同时其波动率受到前3期波动率的影响，收益波动预测难度较大。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赖育新		3	2	1.0	1.0