基于卡尔曼滤波的中国证券市场投资者情绪测度研究

• 作者: 夏维力 孙彤彤 魏星集
• 来源期刊: 未来与发展
• 学科: 经济
• 关键词: 投资者情绪 卡尔曼滤波 测度模型
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 财经分析 Financial and Economic Analysis
• 页码范围: 42-45
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3404字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-0166.2016.04.008

摘要

投资者情绪准确测度较为困难，因为其固有的动态复杂性和变化性。本研究通过对情绪测度理论方法进行系统分析，结合中国证券市场具体情境，基于卡尔曼滤波方法过滤掉市场噪声，选取封闭式基金折价率、新股上市首日收益率、新股发行数量、新增开户数四个指标，并通过滚动合成投资者情绪指数进而验证其有效性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	夏维力	西北工业大学管理学院	85	1018	17.0	29.0
2	孙彤彤	西北工业大学管理学院	10	64	3.0	8.0
3	魏星集	西北工业大学管理学院	9	62	3.0	7.0