基于资本监管门槛效应的银行违约率测算方法

• 作者: 潘凌遥
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: KMV模型 资本监管门槛 商业银行 违约率 资产风险
• 年，卷（期）: 2016,（7）
• 所属期刊栏目: 方法与应用
• 页码范围: 146-152
• 页数: 7页
• 分类号: F832
• 语种: 中文

摘要

运用商业银行的核心一级资本充足率要求对银行违约率测算的KMV模型进行改进,使该模型能直接与银行资产风险对接.对改进后的模型进行数值模拟,得到商业银行资产风险越大,其违约率越高,而其资产价值波动率的变化对违约率的影响则是不定的结论.进一步地,采用具体的资本监管要求对我国上市商业银行违约率的测算,发现在核心一级资本的监管标准下,对上市银行未来是否满足监管标准有极强的区分度,也表明了该模型对银行的风险状况较为敏感,可将其用于银行风险监控与资本计提的反馈环节.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘凌遥		9	58	4.0	7.0