互联网理财风险度量及其监管——基于VaR-GARCH模型的分析

• 作者: 林小霞 祝健
• 来源期刊: 福建金融
• 学科: 经济
• 关键词: 互联网理财 风险度量 VaR-GARCH模型 风险监管
• 年，卷（期）: 2016,（7）
• 所属期刊栏目: 互联网金融
• 页码范围: 62-68
• 页数: 7页
• 分类号: F830.3
• 语种: 中文

摘要

随着网络信息技术的不断提升以及促进互联网金融发展政策的陆续出台,我国互联网理财取得了举世瞩目的巨大成就,但风险也逐渐凸显,且有愈演愈烈之势,对整个金融系统和国民经济健康发展产生了一定影响.本文基于VaR-GARCH模型,对互联网理财风险进行量化分析,并在总结互联网理财风险特征的基础上,就构建我国互联网理财监管体系提出对策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	祝健	福建师范大学经济学院	38	198	8.0	13.0