基于COVAR的系统性风险度量与监测体系构建初探

• 作者: 张朔阳 郭彬
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 系统性风险 CoVaR 风险监测图
• 年，卷（期）: 2016,（8）
• 所属期刊栏目: 金融监管
• 页码范围: 54-59
• 页数: 6页
• 分类号: F832.33
• 字数: 5528字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2016.08.11

摘要

本文基于CoVaR模型,运用2011-2015年我国55家上市金融机构的股票收益率日度数据测算考虑宏观经济因素影响后的单个金融机构对系统性风险的贡献,得出银行金融机构对我国系统性风险贡献最大的结论.然后仿照全球金融稳定图,搭建包括宏观经济风险、外部传染风险、银行信贷风险、货币与金融条件、风险偏好和CoVaR指标的我国系统性风险监测图,为追踪我国系统性风险变化提供基本的建模思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭彬		3	3	1.0	1.0
2	张朔阳		2	3	1.0	1.0