保护性看跌期权策略在50ETF指数的应用

• 作者: 李响
• 来源期刊: 创新科技
• 学科: 经济
• 关键词: 布莱克-肖模型 期权 再平衡 保护性看跌期权策略 50ETF指数
• 年，卷（期）: 2016,（8）
• 所属期刊栏目: 科技预测与评价
• 页码范围: 37-39
• 页数: 3页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2245字
• 语种: 中文

摘要

本文基于布莱克-肖期权定价模型,对保护性看跌期权策略、再平衡理论进行了研究.将保护性看跌期权策略应用于50ETF指数,并在实证分析中创新性地融入了再平衡操作,资金曲线与相关指标分析表明该策略在降低投资风险、提高收益方面具有显著效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李响	郑州大学数学与统计学院	7	77	4.0	7.0