上证50ETF期权价格模拟实证分析

• 作者: 徐宇欣
• 来源期刊: 产业与科技论坛
• 关键词: 期权价格 B-S公式 GARCH模型 蒙特卡洛模拟
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 科技创新
• 页码范围: 42-43
• 页数: 2页
• 字数: 2993字
• 语种: 中文

摘要

期权是一种避险理财工具,但同时存在风险.因此,确定股票期权合理的定价,是学者经常研究的问题.本文将上证50ETF股票价格作为研究对象,建立GARCH模型推测未来股票价格走势,同时计算历史波动率带入B-S模型,借助蒙特卡洛模拟计算两种方法下的期权价格,与真实价格作对比,得到结论:用GARCH模型得到的期权价格比B-S方法更接近期权的真实价格,说明GARCH模型得到的期权价格与市场更接近,更能准确地把握股票走向,帮助投资者更准确地进行投资策略的判断.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐宇欣	贵州财经大学数学与统计学院	2	0	0.0	0.0