基于 GARCH 族模型的山东省生猪价格波动特征研究

• 作者: 王玲玲 赵瑞莹
• 来源期刊: 山东农业科学
• 学科: 经济
• 关键词: GARCH 模型 生猪价格波动 杠杆效应
• 年，卷（期）: 2016,（7）
• 所属期刊栏目: 农业经济与管理
• 页码范围: 169-172
• 页数: 4页
• 分类号: F326.3
• 字数: 2430字
• 语种: 中文
• DOI: 10.14083/j.issn.1001-4942.2016.07.037

摘要

通过建立 GARCH 族模型探究了山东省生猪价格的波动特征。实证结果显示：山东省生猪价格具有明显的波动集簇性，生猪市场不存在高风险高收益的特征，生猪价格波动不存在杠杆效应，生猪市场政策的实施能够减少生猪价格的波动。据此提出政府应加强宏观调控、完善生猪价格监测及预警机制的建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵瑞莹	山东农业大学经济管理学院	59	467	10.0	20.0
2	王玲玲	山东农业大学经济管理学院	3	94	2.0	3.0