分位数回归对资产定价模型的比较分析

• 作者: 施鹏
• 来源期刊: 商业故事
• 关键词: 资产定价模型 分位数回归 实证分析
• 年，卷（期）: 2016,（34）
• 所属期刊栏目: 商业视界
• 页码范围: 22-23
• 页数: 2页
• 字数: 2111字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-8160.2016.34.010

摘要

如今国内外学术界基于最小二乘回归(OLS回归)对资产的定价已经有了比较系统的研究,本文从另一个角度即分位数回归角度对资产定价的几个模型进行简单的比较分析,以试图挖掘出一些结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	施鹏	上海大学经济学院	2	0	0.0	0.0