多重分形理论在高频股票数据中的应用研究

• 作者: 禹旺勋 郝冰 陈付彬
• 来源期刊: 价值工程
• 学科: 经济
• 关键词: 分形 多重分形谱 高频时间序列 非线性
• 年，卷（期）: 2016,（18）
• 所属期刊栏目: 鄢价值应用鄢
• 页码范围: 183-185,186
• 页数: 4页
• 分类号: F832.5
• 字数: 4213字
• 语种: 中文

摘要

本文利用分形理论及多重分形原理，对离散数据的多重分形谱的主要参数—奇异标度指数α及奇异谱函数f（α）的计算原理进行了研究，得到了一种改进的计算方法；并把该方法用于研究上证大盘A股综合指数的5分钟高频时间序列，论证了股票市场的多重分形特征，同时选取个股泰山石油股价的15分钟与5分钟高频时间序列进行比较，为股票数据的频率选择问题做了初步解答，也为股票预测分析选择数据提供了更加准确可靠的依据。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	禹旺勋	昆明理工大学津桥学院	17	28	3.0	4.0
2	郝冰	昆明理工大学津桥学院	14	21	2.0	4.0
3	陈付彬	昆明理工大学津桥学院	32	18	3.0	3.0