基于图模型方法的我国股市网络结构分析

• 作者: 熊巧巧 蔡风景
• 来源期刊: 温州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 图模型 深证行业股票 社会网络 市场行情
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 21-28
• 页数: 8页
• 分类号: O212.4
• 字数: 4456字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3875/j.issn.1674-3563.2017.04.004

摘要

提出基于图模型的网络结构识别方法,并应用于我国深证行业股票指数.图中的点表示行业股票收益率,边表示存在相依关系,建立带有权重的我国股市社会网络模型,并计算网络密度和中心度等特征.实证结果表明,地产、建筑和金融指数关联性较强,制造指数、IT指数、水电指数和地产指数在网络中起着引领作用.市场行情阶段分析,证实我国股票网络结构密度熊市要高于牛市.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蔡风景	温州大学数学与信息科学学院	39	137	7.0	10.0
2	熊巧巧	温州大学数学与信息科学学院	1	1	1.0	1.0