考虑模型不确定性的中国死亡率预测——基于贝叶斯模型平均方法

• 作者: 张宁
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 模型不确定性 长寿风险 贝叶斯模型 平均死亡率 预测预期寿命
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 页码范围: 3-18,102
• 页数: 17页
• 分类号: F840.69
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2017.05.001

摘要

作为长寿风险研究领域的基础,死亡率预测近些年获得快速发展,诸多模型的提出使得历史数据的信息得以最大程度的挖掘,但也带来了模型不确定问题.本文对现有的死亡率预测模型进行了分析和整理,提出其中的模型不确定性问题,并针对死亡率预测的模型不确定问题,引入了贝叶斯模型平均方法.该方法以贝叶斯后验概率为权重,综合考虑“一揽子”预测模型的预测能力,并根据它们预测吻合程度进行加权,最终给出死亡率预测结果,结论表明,不但在理论上表现出超过单一模型的优势,也在实践中超过了任何一个单一模型.本文还给出了基于该模型的死亡率预测结果和预期寿命.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张宁	中央财经大学中国精算研究院	20	48	5.0	6.0