金融稳定与货币政策多目标协调性研究——基于2005-2015年月度数据

• 作者: 刘超 王超 马玉洁
• 来源期刊: 系统科学与数学
• 关键词: 金融稳定 货币政策 门限模型 最优区间.
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 792-809
• 页数: 18页
• 语种: 中文

摘要

金融稳定是货币政策重要目标之一,如何科学测度金融稳定并探寻其与货币政策其他目标是否存在协调和协调共存最优区间有着重要的意义.选取2005.7 2015.6年数据从金融系统平稳运行和金融系统风险承受能力两个方面构建适合我国国情的金融稳定指标评价体系进行测度,揭示我国金融稳定先降后升的历史规律.并以金融稳定指数为门限变量,构建货币政策多目标门限模型,通过门限效应分析发现我国金融稳定与货币政策其他目标存在可协调性,金融稳定指数的最优目标区间为[7.23‰,8.57‰].为完善我国宏观调控政策,可将金融稳定纳入到当前的货币政策调控目标体系中,加强货币政策和宏观审慎政策的联合,避免系统性金融风险积累引发的社会经济异常波动.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王超	北京工业大学经济与管理学院	94	544	10.0	20.0
2	刘超	北京工业大学经济与管理学院	43	255	7.0	14.0
3	马玉洁	北京工业大学经济与管理学院	7	22	4.0	4.0