基于不完备信息的投资组合风险管理:随机控制方法

• 作者: 张焕君 王光臣
• 来源期刊: 南京信息工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 不完备信息 倒向随机微分方程 随机控制 期权定价 均值-方差 效用函数
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 305-313
• 页数: 9页
• 分类号: O231.3
• 字数: 8418字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13878/j.cnki.jnuist.2017.03.008

摘要

随着倒向随机微分方程理论的不断发展和完善,其在数理金融中的应用越来越广泛,随机控制也逐渐成为研究投资组合风险管理问题的重要方法.本文侧重于展示基于不完备信息的随机控制方法在研究期权定价、均值-方差、期望效用最大化这三类投资组合问题中的简单应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王光臣	山东大学控制科学与工程学院	8	41	4.0	6.0
2	张焕君	山东大学控制科学与工程学院	1	0	0.0	0.0