欧债危机期间中英风险传染研究——基于 copula 模型

• 作者: 王镭 陈芳
• 来源期刊: 市场周刊·理论版
• 学科: 经济
• 关键词: 欧债危机 中英风险传染 COPULA
• 年，卷（期）: sczkllb_2017,（18）
• 页码范围: 170-170
• 页数: 1页
• 分类号: F

摘要

2009年欧洲部分国家爆发主权债务危机，欧元区国家受到重创。我国与欧元区国家贸易往来频繁，危机的爆发对国内市场产生一定影响，造成风险传染。本文采用copula函数研究欧债危机爆发前后，我国与英国资本市场的风险传染效应，以更好促进国际间金融市场发展。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王镭		9	17	3.0	4.0
2	陈芳		7	3	1.0	1.0