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我国商业银行同业拆借利率风险的度量——基于GARCH族模型的VaR度量方法
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摘要：
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基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险度量
商业银行
汇率风险度量
时变多元Copula模型
VaR(Value at Risk)
LPR改革视角利率并轨对商业银行利率风险管理的影响
利率市场化
利率风险
商业银行
风险管理
工作对策
银行信用风险度量CreditMetricsTM模型与CPV模型比较研究
新巴塞尔资本协议
信用风险度量模型
信用转移矩阵
违约概率
利率市场化背景下我国商业银行利率风险研究
利率市场化
商业银行
利率风险
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财讯
主办单位：
广东省家庭期刊集团有限公司
出版周期：
旬刊
ISSN：
1674-3091
CN：
44-1617/F
开本：
出版地：
广州大道南898号和平商务中心
邮发代号：
创刊时间：
语种：
chi
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