经济政策不确定性对我国粮食期货价格波动的影响研究

• 作者: 李崇光 田清淞 肖小勇
• 来源期刊: 中国农业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 粮食期货价格 经济政策不确定性 时变参数 TVP-VAR
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 页码范围: 204-212
• 页数: 9页
• 分类号: F323.7
• 字数: 8952字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11841/j.issn.1007-4333.2018.02.23

摘要

基于2004年9月-2016年11月我国经济政策不确定性指数和大豆、小麦、玉米期货价格指数,运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)分析经济政策不确定性对我国主要粮食期货价格波动的影响.研究发现:我国粮食期货价格受到经济政策不确定性的冲击,但不同品种间存在明显差异;2008年金融危机、2011年后危机时代及2015年股票灾难三个时期的经济政策不确定性对粮食期货价格呈现正负交替的冲击态势,冲击响应速度快,持续时间长,影响在12期后仍然存在.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李崇光	华中农业大学经济管理学院	196	3513	33.0	50.0
2	肖小勇	华中农业大学经济管理学院	33	226	11.0	14.0
3	田清淞	华中农业大学经济管理学院	8	17	3.0	4.0