篇名 | Stochastic maximum principle for partially observed forward-backward stochastic differential equations with jumps and regime switching | ||
来源期刊 | 中国科学 | 学科 | 数学 |
关键词 | 随机 微分方程 切换 控制问题 过滤技术 最小化 | ||
年,卷(期) | zgkx_2018,(7) | 所属期刊栏目 | |
研究方向 | 页码范围 | J0001-J0013 | |
页数 | 13页 | 分类号 | O175.1 |
字数 | 语种 | 中文 | |
DOI |