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摘要:
推荐文章
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HJB方程
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regime switching
幂式期权
regime switching Esscher变换
期权定价
数值分析
带驻留时间HMM2的Forward-Backward算法
二阶隐马尔可夫模型
前向-后向算法
驻留时间
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 Stochastic maximum principle for partially observed forward-backward stochastic differential equations with jumps and regime switching
来源期刊 中国科学 学科 数学
关键词 随机 微分方程 切换 控制问题 过滤技术 最小化
年,卷(期) zgkx_2018,(7) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 J0001-J0013
页数 13页 分类号 O175.1
字数 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
随机
微分方程
切换
控制问题
过滤技术
最小化
研究起点
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研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国科学
月刊
CN 11-1789/N
出版文献量(篇)
3119
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13
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