基于Lee-Carter模型的互助养老年金研究

• 作者: 杨晓丹 肖鸿民 马志娥
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 政治法律
• 关键词: 金融学 群体自助养老年金 协整理论 Lee-carter模型 长寿风险
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 70-76
• 页数: 7页
• 分类号: F840.67|D213.9
• 字数: 5682字
• 语种: 中文

摘要

基于经典的双线性随机Lee-Carter模型,采用经济学的协整理论,对中国大陆男性人口死亡率进行预测,克服了ARIMA模型预测的局限性.在随机利率和Lee-Carter模型的基础上度量退休年金和生命年金的长寿风险,并为此提出应对策略,引入由消费者承担系统长寿风险、年金池承担个体长寿风险的群体自助养老年金(GSA),然后对其进行实证分析发现,与普通年金相比,GSA模型分担模式拥有较高的给付额.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖鸿民	西北师范大学数学与统计学院	39	120	7.0	9.0
2	杨晓丹	西北师范大学数学与统计学院	3	2	1.0	1.0
3	马志娥	西北师范大学数学与统计学院	2	1	1.0	1.0