基于分位数回归VaR模型的股票风险实证分析

• 作者: 张金平 杜嘉
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 在险价值 分位数回归 GARCH族模型
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 页码范围: 407-420
• 页数: 14页
• 分类号: F2

摘要

在险价值VaR (Value at Risk)是最近发展起来并被广泛应用的一种衡量股票风险的方法。本文收集了约两年(2016年1月~2017年12月)来自主板市场,中小板市场,创业板市场的9只股票的收益率数据,运用t-GARCH(1,1)模型和Quantile-ARCH(1)模型两种方法计算了9只股票的VaR值。并根据似然比检验和失败率检验方法得出:基于Quantile-ARCH(1)模型计算出的VaR更加精确。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜嘉		1	0	0.0	0.0
2	张金平		6	1	1.0	1.0